資産運用 積立投資

S&P500の規則性(上昇・下落しやすい月/上昇率・下落率の高い月)

過去に学び、未来を考える

未来なんて誰も予想できない。

ただ、過去を知れば、ちょっとは有利な投資ができるのではないだろうか。

いつも お世話になっている Youtubeチャンネル 【投資塾】知らないより知っていた方が役立つ話

で、大変興味深い動画が投稿されていた。

これは、過去27年分(324ヶ月)の S&P500の月間騰落率をまとめられた動画である。

これを知れば、有効な積立投資のボーナス月設定などが分かるかもしれない。

検証の条件

検証対象 SPY(SPDR S&P500 ETF)
検証期間 1994年 ~ 2020
価格 Adjusted Close(配当再投資)
検証項目 月間勝率 ・ 月間騰落率

※ 月間は 4月であれば 3月末終値から4月末終値でまとめてある

S&P500(SPY)の勝率

1994年 ~ 2020年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月
上昇回数171515221714161715182218
下落回数10121251013111012959
勝率63%56%56%81%63%52%59%63%56%67%81%67%

勝率が高い月は 4月・11月

勝率が低い月は 6月(2月・3月・9月)


S&P500(SPY)の騰落率

1994年 ~ 2020年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月
平均上昇率4.0%3.1%3.6%4.1%3.0%2.3%4.3%2.4%3.0%4.7%3.8%2.3%
平均下落率-3.5%-3.9%-3.3%-2.4%-3.2%-2.9%-2.4%-4.8%-4.9%-3.7%-4.5%-2.7%
平均騰落率1.3%-0.1%0.5%2.9%0.7%-0.2%1.6%-0.2%-0.5%1.9%2.3%0.6%

平均上昇率が高い月は 1月・4月・7月・10月

平均下落率が高い月は 8月・9月・11月

平均騰落率が最も高い月は 4月

平均騰落率が最も低い月は 9月

まとめ

積立投資は頻繁な売買を行わず、積立を忘れている人や(死んでしまった人)の方が運用成績がいいらしい。

積み増しなどの参考にはなると思うが、安くなりそうだから売ろうとかいう邪な考えはしない方がいいと思う。

-資産運用, 積立投資