過去に学び、未来を考える
未来なんて誰も予想できない。
ただ、過去を知れば、ちょっとは有利な投資ができるのではないだろうか。
いつも お世話になっている Youtubeチャンネル 【投資塾】知らないより知っていた方が役立つ話
で、大変興味深い動画が投稿されていた。
これは、過去27年分(324ヶ月)の S&P500の月間騰落率をまとめられた動画である。
これを知れば、有効な積立投資のボーナス月設定などが分かるかもしれない。
検証の条件
検証対象 | SPY(SPDR S&P500 ETF) |
検証期間 | 1994年 ~ 2020 |
価格 | Adjusted Close(配当再投資) |
検証項目 | 月間勝率 ・ 月間騰落率 |
※ 月間は 4月であれば 3月末終値から4月末終値でまとめてある
S&P500(SPY)の勝率
1994年 ~ 2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
上昇回数 | 17 | 15 | 15 | 22 | 17 | 14 | 16 | 17 | 15 | 18 | 22 | 18 |
下落回数 | 10 | 12 | 12 | 5 | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 9 |
勝率 | 63% | 56% | 56% | 81% | 63% | 52% | 59% | 63% | 56% | 67% | 81% | 67% |
勝率が高い月は 4月・11月
勝率が低い月は 6月(2月・3月・9月)
S&P500(SPY)の騰落率
1994年 ~ 2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平均上昇率 | 4.0% | 3.1% | 3.6% | 4.1% | 3.0% | 2.3% | 4.3% | 2.4% | 3.0% | 4.7% | 3.8% | 2.3% |
平均下落率 | -3.5% | -3.9% | -3.3% | -2.4% | -3.2% | -2.9% | -2.4% | -4.8% | -4.9% | -3.7% | -4.5% | -2.7% |
平均騰落率 | 1.3% | -0.1% | 0.5% | 2.9% | 0.7% | -0.2% | 1.6% | -0.2% | -0.5% | 1.9% | 2.3% | 0.6% |
平均上昇率が高い月は 1月・4月・7月・10月
平均下落率が高い月は 8月・9月・11月
平均騰落率が最も高い月は 4月
平均騰落率が最も低い月は 9月
まとめ
積立投資は頻繁な売買を行わず、積立を忘れている人や(死んでしまった人)の方が運用成績がいいらしい。
積み増しなどの参考にはなると思うが、安くなりそうだから売ろうとかいう邪な考えはしない方がいいと思う。